레버리지, 인버스 주요 종목 수익률과 비용

국내장과 미국장에 상장된 주요 레버리지, 인버스, 인버스 레버리지 종목에 대해 최근 1년 수익률과 비용을 간단하게 분석하였습니다.

해당 상품에 대한 추천 의도는 전혀 없습니다. 단순 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.

대상

데이터 분석 대상은 다음과 같습니다.

변동성과 레버리지 배율에 따라 어느 정도 비용이 발생하는지 한눈에 비교할 수 있습니다.

여기서 비용은 대개 말하는 레버리지에 투자하면 녹는다는 것을 말합니다. 이상치에 대한 수익률 저하이기에 이 비용이 높다고 수익을 거둘 수 없다는 의미는 아닙니다. 인버스 상품에 대한 비용 추산은 면밀하지 않으니 참고만 하시기 바랍니다.

레버리지 유지 비용에 대한 자세한 설명은 레버리지 ETF 유지 비용을 추산하는 간단한 방법과 예 (QQQ와 TQQQ)을 참고하시기 바랍니다.

정리하다 보니 재미난 현상을 발견했습니다. 일부 지수에 대해서는 long과 short을 함께 매수해서 지난 1년간 보유했으면 경우에 따라서는 상당한 수익이 발생했습니다.

예를 들어 나스닥 100 지수를 1배 그리고 -1배로 추종하는 QQQ와 PSQ의 최근 1년 주가 흐름은 다음과 같습니다.

QQQ, PSQ 1년 주가 흐름

QQQ는 44.5%, PSQ는 -31.3% 수익률입니다. 반반 가지고 있었다면 (44.5% - 31.3%) / 2 = 6.6% 수익률이 나옵니다.

아마 지난 1년간 횡보가 심하지 않고 한쪽 상품에 유리한 주가 흐름이 만들어졌기 때문이 아닌가 싶습니다.

TQQQ와 SQQQ는 조금 더 극명합니다. TQQQ 144.6%, SQQQ -69.5%이니 37.5%라는 고수익이 발생했습니다. 두 가지 다른 방향의 종목을 보유하면 변동성이 극도로 낮출 수 있습니다.

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물론 지난 1년간 운이 좋아서 이런 좋은 결과가 나왔을 수 있지만, 혹시나 수익률이 높지는 않더라도 안정성 있는 투자 전략을 만들 수 있을 지 고민해 볼 필요는 있는 듯 합니다.

해당 정보는 레버리지/인버스 수익률과 비용 페이지에서 볼 수 있습니다.

가능한 거래일이 있는 매일 업데이트 하려고 합니다. 혹시나 관심 있는 종목 중에 빠진 것이 있으면 댓글로 남겨주시면 추가할 수 있도록 해 보겠습니다.